Інтелектуальні методи моніторингу та ідентифікації стійких кластерів інституційної ліквідності в потоках даних мікроструктури ринку

Abstract

У статті розглядається проблема аналізу мікроструктури сучасних фінансових ринків в умовах високої затримки та алгоритмічного шуму. Автором запропоновано алгоритм автоматичного виявлення та супроводу «лімітних щільностей» — великих заявок інституційних учасників. Новизна підходу полягає у використанні динамічного порогу фільтрації на основі ковзної медіани та впровадженні механізму трекінгу поведінкових патернів через систему «цвинтаря ідентифікаторів» (The Graveyard). Це дозволяє ідентифікувати реальні великі заявки та аналізувати їхню динаміку. Реалізація системи на мові Rust забезпечує обробку даних у реальному часі з мінімальним рівнем затримки. Ефективність запропонованого методу підтверджена в ході емпіричного тестування на потоках даних біржових стаканів (L2).